Як використовувати ціновий осцилятор без тренду (DPO) для торгівлі акціями США: повний посібник для початківців
Основні моменти:
- Ціновий осцилятор без тренду (DPO) — це технічний індикатор, призначений для усунення довгострокових трендів і виокремлення короткострокових цінових циклів.
- DPO обчислюють як різницю між історичною ціною закриття та простою ковзною середньою.
- DPO може допомогти трейдерам оцінювати потенційні рівні перекупленості та перепроданості, визначати максимуми й мінімуми циклів та аналізувати можливі моменти входу й виходу.
- DPO не є індикатором імпульсу, і його не слід використовувати як єдиний інструмент для оцінки трендів. Найкраще поєднувати його з іншими індикаторами.
- Користувачі можуть додавати DPO на графіки акцій США на MEXC для свого аналізу.
1. Що таке ціновий осцилятор без тренду
Ціновий осцилятор без тренду (DPO), запропонований Волтом Брессертом, — це осцилятор, який використовують у технічному аналізі. Він призначений для усунення впливу довгострокових цінових трендів, щоб трейдери могли чіткіше визначати короткострокові цінові цикли. Цикл — це проміжок часу між послідовними піками або послідовними впадинами.
На відміну від індикаторів імпульсу, як-от конвергенція і дивергенція ковзних середніх (MACD), DPO не вимірює швидкість зміни цін. Натомість він порівнює історичні ціни зі зміщеною простою ковзною середньою (SMA), щоб виокремити історичні цінові максимуми та мінімуми. Тому він краще підходить для аналізу циклів, ніж для відстеження трендів у реальному часі.
2. Як обчислюють DPO
Формула DPO: DPO = ціна закриття (х / 2 + 1) періодів тому − поточна SMA за х періодів
х — це заданий користувачем період аналізу історичних даних. Для поширеного 20-денного DPO:
1) Обчисліть 20-денну просту ковзну середню.
2) Обчисліть зміщення: 20 / 2 + 1 = 11 періодів.
3) Відніміть значення 20-денної SMA від ціни закриття 11 періодів тому, щоб отримати значення DPO.
Зміщення узгоджує ковзну середню з попереднім значенням ціни, допомагаючи відфільтрувати довгострокові тренди та виокремити короткострокові циклічні коливання.
3. Як використовувати DPO
DPO коливається вище й нижче нуля. Поширені способи його інтерпретації:
1) Інтерпретація додатних і відʼємних значень. Додатне значення DPO вказує на те, що історична ціна закриття, використана в розрахунку, перевищує значення SMA, з яким її порівнюють. Деякі трейдери трактують це як бичачий сигнал для відповідного історичного періоду. Значення нижче нуля означає, що ціна була нижчою за середню, і може трактуватися як ведмежий сигнал. Ці показники не визначають поточний тренд.
2) Перетини нульової лінії. Деякі трейдери аналізують історичні перетини нульової лінії, щоб визначити зміни в циклічній динаміці ціни. Однак, оскільки DPO зміщено в минуле, ці перетини не слід вважати сигналами до купівлі або продажу в реальному часі.
3) Зони перекупленості та перепроданості. Трейдери можуть установити верхній орієнтовний рівень вище нуля для визначення потенційних максимумів короткострокових циклів і нижній орієнтовний рівень нижче нуля для визначення потенційних мінімумів циклів. Досягнення будь-якого з цих рівнів може свідчити про відносну перекупленість або перепроданість у межах циклу, але не підтверджує розворот ціни.
4) Вимірювання циклів. Спостерігаючи за історичними піками та впадинами DPO й вимірюючи проміжки часу між послідовними піками або послідовними впадинами, трейдери можуть оцінити типову тривалість циклу. Наприклад, якщо впадини виникали приблизно з інтервалом у два місяці, це може допомогти визначити, коли варто стежити за наступною потенційною можливістю купівлі поблизу мінімуму циклу.
4. Рекомендовані налаштування DPO
Стандартний період аналізу історичних даних DPO зазвичай становить 20 періодів. Початківці можуть використовувати такі підходи як відправну точку:
- Короткострокова торгівля: коротший період аналізу, наприклад 14 періодів, може допомогти виокремити коротші цінові цикли.
- Середньостроковий аналіз: стандартне налаштування на 20 періодів може слугувати відправною точкою для аналізу середньострокових циклів.
- Тижневі графіки: розгляньте довший період аналізу й використовуйте узгоджені одиниці вимірювання часових інтервалів.
5. Три способи включити DPO до торгової стратегії
Стратегія 1: поєднуйте перетини нульової лінії зі свічковими моделями. Історичний перетин DPO нульової лінії знизу вгору можна аналізувати разом із бичачими свічковими моделями відповідного періоду, як-от бичаче поглинання або молот. І навпаки, перетин нульової лінії зверху вниз можна оцінювати разом із ведмежою моделлю, розглядаючи можливість виходу з позиції. Під час порівняння сигналів потрібно враховувати зміщення DPO відносно історичних цін.
Стратегія 2: використовуйте максимуми й мінімуми циклів для оцінки моментів входу та виходу. Тривалість циклу, визначена за допомогою DPO, може допомогти трейдерам шукати потенційні можливості купівлі поблизу мінімумів циклів у межах висхідного тренду або розглядати можливість фіксації прибутку поблизу максимумів циклів. Проміжок часу між піком і впадиною також може слугувати орієнтиром для можливої тривалості утримання позиції.
Стратегія 3: використовуйте обсяг торгівлі для підтвердження. Обсяг торгівлі відображає ринкову активність. Трейдери можуть надавати більшої ваги торговим ситуаціям, повʼязаним із DPO, якщо вони підтверджуються зростанням або підвищеним обсягом торгівлі, та не покладатися на такі торгові ситуації в періоди низького обсягу торгівлі, щоб зменшити вплив ринкового шуму.
6. Обмеження DPO
DPO може бути корисним, але початківцям варто розуміти його обмеження:
- Його не слід використовувати окремо: DPO — допоміжний інструмент. Історичні цикли можуть не повторюватися, а їхня тривалість може збільшуватися або зменшуватися.
- Він не визначає напрямок тренду: навіть якщо ціна, ймовірно, перебуває поблизу мінімуму циклу, купівля під час стійкого низхідного тренду все одно може призвести до збитків.
- Він спирається на історичні дані: через зміщення в минуле DPO не відображає останню ціну в реальному часі й не підходить для оцінки поточного тренду.
- Піки та впадини досягають різних рівнів: не всі піки або впадини досягають однакового рівня. Важливі максимуми й мінімуми слід оцінювати разом із динамікою ціни.
Використовуйте DPO разом із трендовими індикаторами та індикаторами імпульсу й установлюйте стоп-лос ордери для управління ризиками.
7. Як використовувати DPO на MEXC
Інтерфейс торгівлі акціями США на MEXC містить інструменти роботи з графіками, які дають змогу користувачам додавати DPO для аналізу. Виконайте такі дії:
1) Увійдіть у свій акаунт MEXC і відкрийте сторінку торгівлі акціями США.
2) Відкрийте на графіку панель Завантаження індикаторів, потім знайдіть і додайте DPO.
3) Налаштуйте період аналізу історичних даних відповідно до свого стилю торгівлі. Перш ніж розміщувати ордер на купівлю або продаж, оцініть показники індикатора разом зі свічковими моделями, обсягом торгівлі та іншими інструментами.
Початківцям рекомендується спершу використовувати інструменти роботи з графіками MEXC для спостереження за історичними торговими ситуаціями та їх аналізу. Ознайомившись з особливостями DPO, вони можуть поступово починати застосовувати його в реальній торгівлі, підтримуючи належний розмір позицій і вживаючи заходів контролю ризиків.
8. Поширені запитання про DPO
8.1 Що таке ціновий осцилятор без тренду?
DPO — це осцилятор, призначений для усунення довгострокових цінових трендів і зосередження на короткострокових цінових циклах. Він порівнює історичні ціни закриття зі зміщеною простою ковзною середньою, щоб допомогти визначити циклічні максимуми й мінімуми.
8.2 Яка формула DPO?
DPO = ціна закриття (X / 2 + 1) періодів тому − поточна SMA за X періодів.
Для налаштування на 20 періодів відніміть значення SMA за 20 періодів від ціни закриття 11 періодів тому.
8.3 Як можна використовувати DPO в торгівлі?
Поширені підходи передбачають аналіз історичних перетинів нульової лінії як потенційних сигналів до купівлі або продажу, вимірювання інтервалів циклів для оцінки потенційних майбутніх максимумів і мінімумів, а також оцінку можливих моментів виходу поблизу рівнів перекупленості або входу поблизу рівнів перепроданості. Це орієнтири на основі історичних циклів, а не самостійні сигнали в реальному часі, тому їх слід перевіряти за допомогою інших індикаторів.
8.4 У яких торгових стратегіях використовують DPO?
Три поширені підходи: поєднання перетинів нульової лінії з підтвердженням свічковими моделями, використання орієнтовної тривалості циклів для оцінки моментів входу й виходу або використання обсягу торгівлі для відбору торгових ситуацій. Незалежно від підходу, використовуйте стоп-лос ордери та контролюйте розмір позицій.
8.5 Які налаштування DPO найкращі?
Універсального найкращого налаштування немає. Стандартне налаштування зазвичай становить 20 періодів. Короткострокові трейдери можуть використовувати коротший період аналізу історичних даних, а для середньо- та довгострокового аналізу можна вибрати довший. Перевіряйте налаштування на історичних даних, щоб оцінити, наскільки вони підходять для вашого інструмента, часового інтервалу графіка та стилю торгівлі.
8.6 Чи є DPO індикатором імпульсу?
Ні. У центрованому вигляді DPO зміщено в минуле, і він не вимірює поточний ціновий імпульс. Він призначений для визначення цінових циклів, а не швидкості зростання або падіння цін.
8.7 Чи можна використовувати лише DPO для ухвалення рішень про купівлю або продаж?
Не рекомендується. DPO спирається на історичні дані й не визначає напрямок тренду, тому використання лише цього індикатора може призвести до хибної інтерпретації. Використовуйте його як допоміжний інструмент разом із трендовими індикаторами, індикаторами обсягу та ціновими моделями.
8.8 Чи доступний DPO на MEXC?
Так. Інструменти роботи з графіками акцій США на MEXC підтримують DPO та інші технічні індикатори. Користувачі можуть налаштовувати параметри й поєднувати індикатор з іншими інструментами аналізу під час розроблення торгової стратегії.